พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งมีพระตำหนักประทับแรมอยู่ที่อำเภอหัวหิน ได้เสด็จมาประทับแรม ณ พระตำหนักนี้เป็นประจำ ได้ทรงเห็นว่า เขตอำเภอหัวหินไม่มีห้องสมุดส่วนรวมที่จะให้ประชาชน ได้อ่านหนังสือและรวบรวมเอกสารตลอดจนหนังสือต่าง ๆ ไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้ จึงได้มีรับสั่งให้นายอำเภอหัวหินและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวหิน จัดหาที่ดินก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชน โดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบให้ นายฟื้น กระแสสินธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวหิน ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน ณ ที่ดินสาธารณะริม ถนนแนบเคหาสน์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวหินรับไป ดำเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยาว 20.20 เมตร กว้าง 6 เมตร มีมุขด้านหน้ายาว 5 เมตร ภายในเป็นห้องโถง สำหรับเป็นที่อ่านหนังสือและจัดวางตู้หนังสือต่าง ๆ มีห้องสำหรับเก็บพัสดุ ๑ ห้อง และมีห้องน้ำ ภายในอาคาร ติดตั้งไฟฟ้า พื้นเทคอนกรีต อาคารทาสีตลอดทั้งถมดิน และทำรั้วเสร็จเรียบร้อย ครั้นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได้กระทำพิธีเปิดโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ทรงเป็นองค์ประธาน และให้ชื่อว่า “ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน (จุลจักรพงษ์บุญนิธิ)” เมื่อได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว พระองค์ทรงพระราชทานหนังสือต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์จำนวนมากให้กับห้องสมุด และให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิ “จุลจักรพงษ์บุญนิธิ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานห้องสมุด กองการศึกษาผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดจ้างบรรณารักษ์ นักการภารโรง และงบประมาณในการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน อำเภอหัวหิน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่ ซึ่งได้เปิดบริการ มาจนถึงปัจจุบันและได้รับการพัฒนาปรับปรุง มาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันเป็นส่วนงานหนึ่ง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน(กศน.อำเภอหัวหิน) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
